تعریف اولیه:

باندهای بولینگر Bollinger Bands نوعی اندیکاتور انولوپ هستند که توسط جان بولینگر تهیه شده‌اند. انولوپ نیز قیمت سطوح بالا و پایین دامنه قیمت را مشخص می‌کند. بولینگر باند انولوپ‌هایی هستند که در سطح انحراف استاندارد، بالاتر و کمتر از یک میانگین متحرک ساده قیمت طراحی شده است. از آنجایی که فاصله باند‌ها بر اساس انحراف استاندارد است، آن‌ها با نوسانات تغییرات قیمت اصلی سازگار می‌شوند.

باندهای بولینگر از ۲ پارامتر دوره ( Period)  و انحراف معیار ( Standard Deviation)  استفاده می‌کنند. مقادیر پیش فرض برای دوره ۲۰ و برای انحراف معیار ۲ است، اگرچه ممکن است این ترکیب را عوض کنید.

 

باندهای بولینگر به صورت نسبی در تعیین بالا یا پایین بودن قیمت کمک می‌کنند. از آن به صورت جفت، هر دو باند بالا و پایین و یا همراه با میانگین متحرک استفاده می‌شود. بعلاوه، این جفت باند قرار نیست به تنهایی استفاده شود. برای تایید سیگنال‌های داده شده با سایر شاخص‌ها از این جفت استفاده کنید.

نحوه عملکرد این شاخص

  • وقتی نوارها در یک دوره‌ی کم نوسان به هم نزدیک شوند، احتمال حرکت شدید قیمت در هر دو جهت را افزایش می‌دهد. این ممکن است یک حرکت رو به جلو را آغاز کند. مراقب یک حرکت کاذب در جهت مخالف باشید که قبل از شروع روند مناسب، معکوس می‌شود.
  • وقتی باندها با مقدار زیاد غیرمعمولی از هم جدا شوند، نوسانات بیشتر می‌شود و ممکن است روند فعلی در حال پایان باشد.
  • قیمت‌ها تمایل دارند که در داخل باند‌ها پخش شوند، یک باند را لمس کرده و سپس به باند دیگر بروند. برای کمک به شناسایی سود مطلوب بالقوه، می‌توانید از این نوسانات استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر یک قیمت از باند پایین بازگردد و سپس از میانگین متحرک عبور کند، باند بالاتر به سود مطلوب یا سود هدف تبدیل می‌شود.
  • در طی روندهای شدید قیمت می‌تواند از یک باند برای دوره‌های طولانی فراتر رود یا آن را بغل کند. در مورد واگرایی با یک اسیلاتور حرکت، ممکن است بخواهید تحقیقات بیشتری انجام دهید تا مشخص کنید که سود اضافی برای شما مناسب است یا خیر.
  • وقتی قیمت از باندها خارج شد، می‌توان انتظار ادامه روند قوی را داشت. با این حال، اگر قیمت‌ها بلافاصله به داخل باند بازگردند، قدرت پیشنهادی نفی می‌شود.

روش محاسبه‌ی باندهای بولینگر

برای محاسبه‌ی باندهای بولینگر ابتدا میانگین متحرک ساده را به دست آورید. سپس، انحراف معیار را در همان تعداد دوره با میانگین متحرک ساده محاسبه کنید. برای باند بالا، انحراف معیار را به میانگین متحرک اضافه کنید. برای باند پایین، انحراف معیار را از میانگین متحرک کم کنید.

مقادیر معمول استفاده شده:

کوتاه مدت: میانگین متحرک ۱۰ روزه، باند در انحراف معیار ۱.۵. (۱.۵ برابر انحراف معیار  +/- SMA)

میان مدت: میانگین متحرک ۲۰ روزه، باند در انحراف معیار ۲.

بلند مدت: میانگین متحرک ۵۰ روزه، باندها در انحراف معیار ۲.۵.