اندیکاتور‌ تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور‌ها ابزار‌هایی هستند که توسط معامله‌گران برای فهمیدن مسیر حرکت بازار استفاده می‌شوند. می‌توان از اندیکاتور‌ها برای پیدا کردن الگو‌های رفتار قیمت استفاده کرد. استراتژی‌ها می‌توانند بر اساس این الگو‌ها طراحی شوند. اندیکاتور‌ها همچنین برای باخبر ماندن از اخبار و اتفاقات دیگر بازار‌ها که ممکن است موجب تغییر قیمت شوند نیز استفاده می‌شوند.

بهترین اندیکاتور‌ها برای تحلیل تکنیکال چه هستند؟

تحلیل تکنیکال روش پیش بینی مسیر قیمت‌ یک دارایی بر اساس قیمت‌های قبلی در بازار و حجم دارایی است. برای بالا بردن شانس موفقیت، می‌توانید از چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکال استفاده کنید. 

بعضی از بهترین اندیکاتور‌ها شامل میانگین متحرک، همگرایی واگرایی (MACD)، شاخص نسبی قدرت (RSI)، باند‌های بولینگر، و حجم متعادل (OBV) هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

MACD

فرمول MACD برای مشخص کردن تکانه روند استفاده می‌شوند. روش محاسبه MACD به این صورت است:

EMA 26 دوره‌ای (میانگین متحرک نمایی) – EMA 12 دوره‌ای (در قیمت‌های پایانی)

اگر MACD مثبت باشد، این نشان‌دهنده تکانه رو به بالاست. زمانی که شیب MACD رو به بالا و در مسیر عبور از خط سیگنال است (همانطور که در تصویر زیر دیده می‌شود)، این برخورد گاوی است و نشان‌دهنده زمان خوبی برای خرید است. اگر MACD منفی باشد، این نشان‌دهنده تکانه منفی رو به پایین است. زمانی که شیب MACD رو به پایین است و از خط سیگنال عبور می‌کند و به زیر آن می‌رود، این برخورد خرسی بوده و نشان‌دهنده زمان خوبی برای فروش است.

MACD

RSI

RSI برای مشخص کردن قوی بودن ‌یا ضعیف بودن ‌یک دارایی در طول تغییرات قیمت اخیر استفاده می‌شود. با استفاده از این اندیکاتور تحلیل تکنیکال می‌توانید متوجه شوید که آیا ‌یک دارایی بیش از حد خریده ‌یا بیش از حد فروخته شده است. روش محاسبه RSI به این صورت است.

RSI=100-100/(1+RS)

RS=میانگین دوره‌هایی که قیمت بالا می‌رود / میانگین دوره‌هایی که قیمت پایین می‌آید

معمولا تعداد دوره‌هایی که استفاده می‌شود ۱۴ است، اما انتخاب این تعداد کاملا به معامله‌گر بستگی دارد. به طور کلی، اگر RSI زیر ۳۰ باشد، به این معنی است که دارایی بیش از حد فروخته شده است. در حالی که اگر RSI بالای ۷۰ باشد، دارایی بیش از حد خریده شده است.

RSI

باند‌های بولینگر

باند‌های بولینگر ‌یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای مشخص کردن حرکت قیمت‌ یک دارایی درون ‌یک باند (نوار) استفاده می‌شود. باند‌های بولینگر اجازه می‌دهند پهنای باندهای بالایی و پایینی با هم با تغییر قیمت حرکت کنند. اگر متوجه شدید که قیمت‌ یک دارایی از باند‌های بالایی ‌یا پایینی خارج شد، این‌ یعنی به زودی مسیر حرکت قیمت برعکس خواهد شد. باند‌های بولینگر به این صورت استفاده می‌شوند:

باند میانی – میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (SMA)

باند بالایی – میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه + انحراف استاندارد قیمت در ۲۰ روز ضرب در ۲

باند پایینی – میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه – انحراف استاندارد قیمت در ۲۰ روز ضرب در ۲

Bollinger Bands

OBV

 اندیکاتور OBV تحلیل تکنیکالی است که از جریان حجم‌ یک دارایی برای پیش‌بینی تغییرات قیمت آن و مشخص کردن قدرت سیگنال‌های خرید ‌یا فروش استفاده می‌شود. OBV به عنوان ‌یک اندیکاتور انباشته مورد استفاده قرار می‌گیرد، ‌یعنی:

  • اگر قیمت ‌یک دارایی بالا رفت، حجم روز به کل OBV افزوده می‌شود.
  • اگر قیمت ‌یک دارایی پایین رفت، حجم روز از کل OBV کسر می‌شود.
  • اگر قیمت تغییری نکرد، هیچ محاسبه‌ای رخ نمی‌دهد.

مفهوم OBV بسیار ساده است، اگر ‌یک بالای بالاتر وجود دارد (مگر این که ‌یک منطقه مقاومت وجود داشته باشد)، به این معنی است که فشار حجمی‌ مثبت وجود دارد، و احتمال بالایی وجود دارد که قیمت، افزایش پیدا کند. برعکس این در مورد بالا‌های پایین‌تر وجود دارد (مگر این که به منطقه حمایت برخورد کند). این ‌یعنی فشار حجم منفی وجود دارد و این احتمال وجود دارد که قیمت دارایی کاهش پیدا کند.

OBV